Сравнение FIAT с BKLC
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. FIAT is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, FIAT returned 58.74% vs 21.54% for BKLC. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 10.67%.
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.67% | 18.06% | 6.68% |
Correlation
The correlation between FIAT and BKLC is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between FIAT and BKLC has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. BKLC — Ранг доходности на риск
FIAT
BKLC
Сравнение FIAT c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.38 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 10.20 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и BKLC
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -26.14% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -9.10% | -25.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | -0.97% | -50.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.56% | -5.21% | -40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 2.12% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и BKLC
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 3.38% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.70% | 10.20% | +33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 12.86% | +39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 17.29% | +42.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 17.41% | +42.54% |
Сравнение комиссий FIAT и BKLC
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и BKLC
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%, что больше доходности BKLC в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.06% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and BKLC have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to BKLC (3.38%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs BKLC's -26.14%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 21.54% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 1.06% for BKLC.
FIAT is categorized as Derivative Income, while BKLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.00% for BKLC.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор