Сравнение FHYSX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHYSX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции VWEHX немного отстают с 5.18%.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и VWEHX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHYSX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FHYSX
VWEHX
Сравнение FHYSX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.86 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.79 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 11.37 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и VWEHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и VWEHX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и VWEHX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -30.17% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.52% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -13.83% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -19.69% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.80% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.30% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и VWEHX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.38% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.29% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.45% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.85% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.26% | +0.51% |