PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.00% соответственно.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FHYSX и ISCAX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.71

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.37

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.18

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

9.41

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.71

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Корреляция

Корреляция между FHYSX и ISCAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и ISCAX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и ISCAX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-71.55%

+50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-11.91%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-40.33%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-40.33%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-9.40%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-22.33%

+19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.06%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.83%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

10.76%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

17.44%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.32%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

17.31%

-11.54%