Сравнение FHYSX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и IPHYX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 5.48% против 4.64% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
IPHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам FHYSX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -0.81% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и IPHYX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий FHYSX и IPHYX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
FHYSX
IPHYX
Сравнение FHYSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.21 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.73 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.35 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 5.89 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и IPHYX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -32.43% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.62% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -17.18% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -20.45% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.38% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.81% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и IPHYX
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.43%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.67% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.39% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 4.27% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.16% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 5.51% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и IPHYX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности IPHYX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.93% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |