Сравнение FHYS с FDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).
FHYS и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и FDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и FDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.26% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | 0.41% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.46% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.46%.
FHYS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и FDV
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.
Доходность на риск
FHYS vs. FDV — Ранг доходности на риск
FHYS
FDV
Сравнение FHYS c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.34 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.17 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 4.71 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и FDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и FDV
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FDV в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.88% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.98% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и FDV
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и FDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -16.70% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.02% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.30% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.99% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.75% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и FDV
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.66%, в то время как у Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.08% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 6.93% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 14.32% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 12.78% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 12.78% | -7.77% |