PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с PHYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).

FHYS и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и PHYL

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-11.80%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью -0.40%.

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с NEARFHYS с SKOR
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGS

Сравнение комиссий FHYS и PHYL

FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

FHYS vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSPHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.35

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

9.77

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.17

Корреляция

Корреляция между FHYS и PHYL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и PHYL

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PHYL в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и PHYL

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и PHYL.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-22.07%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.80%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.48%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.13%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и PHYL

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.67%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.52%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.46%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.66%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

7.72%

-2.71%