PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с BSJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FHYS is actively managed, while BSJP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и BSJP

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%0.63%

Correlation

The correlation between FHYS and BSJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between FHYS and BSJP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHYS и BSJP

Секторы
FHYS
BSJP

Коммуникационные услуги

91.7%

-

Промышленность

8.3%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

95.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
BSJP

-

Промышленность

FHYS
8.3%
BSJP
4.7%

Сырьевые материалы

FHYS

-

BSJP

-

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

BSJP

-

Энергетика

FHYS

-

BSJP
0.1%

Финансовые услуги

FHYS

-

BSJP
95.2%

Здравоохранение

FHYS

-

BSJP

-

Недвижимость

FHYS

-

BSJP

-

Технологии

FHYS

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

FHYS

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEARFHYS с SKOR
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

FHYS vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

—

—

Просадки

Сравнение просадок FHYS и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

—

—

Сравнение комиссий FHYS и BSJP

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и BSJP

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and BSJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор