Сравнение FHYS с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FHYS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.26% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%.
FHYS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и VCSH
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
FHYS vs. VCSH — Ранг доходности на риск
FHYS
VCSH
Сравнение FHYS c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.17 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.19 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.52 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 14.44 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.17 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.01 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и VCSH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и VCSH
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.88% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и VCSH
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -12.86% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.40% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.83% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.97% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.34% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и VCSH
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.94% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.29% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.28% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.86% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 3.35% | +1.66% |