PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с XCCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC).

FHYS и XCCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и XCCC

2026 (YTD)2025202420232022
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.26%7.72%7.23%10.88%-0.28%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-2.95%7.25%13.01%20.57%-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -2.95%.

FHYS

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCCC

1 день
1.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.98%
1 год
6.05%
3 года*
10.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEARFHYS с SKOR
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Сравнение комиссий FHYS и XCCC

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FHYS vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXCCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.63

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.90

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.70

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

3.09

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XCCC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.63

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Корреляция

Корреляция между FHYS и XCCC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и XCCC

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности XCCC в 10.23%

TTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.88%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.23%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и XCCC

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и XCCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-10.99%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-8.25%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.93%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.95%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.87%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и XCCC

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.66%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.84%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.10%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

9.63%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

8.95%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

8.95%

-3.94%