Сравнение FHYS с FTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).
FHYS и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и FTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 7.72% | 7.64% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и FTRB
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.
Доходность на риск
FHYS vs. FTRB — Ранг доходности на риск
FHYS
FTRB
Сравнение FHYS c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.73 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 5.29 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и FTRB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и FTRB
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FTRB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и FTRB
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и FTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -4.83% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.77% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.82% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.27% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.91% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и FTRB
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.34% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.14% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.61% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.61% | +0.40% |