PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с FTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FHYS returned 6.49% vs 5.52% for FTRB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью 0.07%.

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и FTRB

2026 (YTD)20252024
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.64%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.07%7.60%2.56%

Correlation

The correlation between FHYS and FTRB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FHYS и FTRB

Секторы
FHYS
FTRB

Коммуникационные услуги

91.7%

-

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
FTRB

-

Промышленность

FHYS
8.3%
FTRB

-

Сырьевые материалы

FHYS

-

FTRB

-

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

FTRB

-

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

FTRB

-

Энергетика

FHYS

-

FTRB

-

Финансовые услуги

FHYS

-

FTRB

-

Здравоохранение

FHYS

-

FTRB

-

Недвижимость

FHYS

-

FTRB

-

Технологии

FHYS

-

FTRB

-

Коммунальные услуги

FHYS

-

FTRB
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с KDRNFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с DBND

Доходность на риск

FHYS vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSFTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.54

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.26

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.98

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

6.22

+14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FTRB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.54

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.93

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FHYS и FTRB

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и FTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-4.83%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-2.80%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.58%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.29%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и FTRB

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.76%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.31%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.62%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.59%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.56%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.56%

+0.39%

Сравнение комиссий FHYS и FTRB

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и FTRB

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FTRB в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.30%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and FTRB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRB has higher volatility (1.31%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs FTRB's -4.83%.

On 1-year performance, FHYS leads with 6.49% vs 5.52% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 6.49% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 4.30% for FTRB.

FHYS is categorized as High Yield Bonds, while FTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.39% for FTRB.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и FTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор