PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с BSJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FHYS is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 3 years, FHYS returned 7.83%/yr vs 7.78%/yr for BSJR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.11%.

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и BSJR

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%7.41%7.15%11.91%-11.35%0.72%

Correlation

The correlation between FHYS and BSJR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between FHYS and BSJR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHYS и BSJR

Секторы
FHYS
BSJR

Коммуникационные услуги

91.7%
6.0%

Промышленность

8.3%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
BSJR
6.0%

Промышленность

FHYS
8.3%
BSJR
10.3%

Сырьевые материалы

FHYS

-

BSJR
1.6%

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

BSJR
1.8%

Энергетика

FHYS

-

BSJR
4.3%

Финансовые услуги

FHYS

-

BSJR
13.8%

Здравоохранение

FHYS

-

BSJR
2.7%

Недвижимость

FHYS

-

BSJR
4.2%

Технологии

FHYS

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

FHYS

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

FHYS vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.27

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.51

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.13

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

19.02

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FHYS и BSJR

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-22.58%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-1.16%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-3.15%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.27%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.25%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и BSJR

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.57%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

1.45%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.12%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.73%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

9.37%

-4.42%

Сравнение комиссий FHYS и BSJR

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и BSJR

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что сопоставимо с доходностью BSJR в 5.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.75%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and BSJR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYS has higher volatility (0.76%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs BSJR's -22.58%.

On 3-year performance, FHYS leads with 7.83% vs 7.78% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FHYS has performed better with a 7.83% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.75% for BSJR.

They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.42% for BSJR.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор