Сравнение FHYS с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
FHYS и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и BSJR
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
FHYS vs. BSJR — Ранг доходности на риск
FHYS
BSJR
Сравнение FHYS c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.08 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 14.18 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и BSJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и BSJR
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и BSJR
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -22.58% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.92% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.29% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.33% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.43% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и BSJR
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.05% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.48% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 3.75% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.74% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 9.48% | -4.47% |