PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%36.44%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с JNVSXFHUMX с FHYTX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий FHUMX и PFSLX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.65

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.30

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.36

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

12.98

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.05

+0.44

Корреляция

Корреляция между FHUMX и PFSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и PFSLX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и PFSLX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-93.50%

+64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.70%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-93.50%

+64.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-89.23%

+76.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-13.35%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.55%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и PFSLX

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) составляет 7.07%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.60%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

18.65%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

28.15%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

475.26%

-454.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

336.39%

-315.30%