PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%42.92%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с FNKFXLLSCX с FMIMXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFX

Сравнение комиссий FHUMX и LLSCX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.20

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.39

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.32

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.91

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между FHUMX и LLSCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и LLSCX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и LLSCX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-63.97%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.47%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-28.37%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-7.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.90%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.71%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и LLSCX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.04%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.29%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

15.42%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.01%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

24.58%

-3.49%