Сравнение FHPFX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPFX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.47% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.19% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью -0.19%.
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPFX и VTBIX
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPFX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
FHPFX
VTBIX
Сравнение FHPFX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPFX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.31 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.41 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.89 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPFX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FHPFX и VTBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и VTBIX
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VTBIX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.08% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.60% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и VTBIX
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPFX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -18.72% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.67% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -18.11% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.47% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.43% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и VTBIX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 1.58% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPFX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.27% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.91% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.90% | +0.77% |