PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPFX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHPFX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHPFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHPFX и FXNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		0.25%8.76%1.81%5.29%-12.28%-1.06%4.84%6.69%1.41%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.

FHPFX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.24%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FHPFX:
FHPFX с BNDFHPFX с VCSHFHPFX с FCNTXFHPFX с FNILXFHPFX с FNSOXFHPFX с FSELXFHPFX с FSKAX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FHPFX и FXNAX

FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FHPFX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPFX
Ранг доходности на риск FHPFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPFXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.33

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

4.68

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPFX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPFX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPFXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между FHPFX и FXNAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPFX и FXNAX

Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		4.09%4.41%4.54%3.53%1.70%0.58%3.20%3.81%1.16%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FHPFX и FXNAX

Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHPFXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-19.51%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.71%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-18.54%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.53%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.87%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPFX и FXNAX

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.56% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHPFXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.55%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.58%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

4.35%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.04%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

4.99%

+0.69%