Сравнение FHPFX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPFX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.25% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPFX и VCSH
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPFX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
FHPFX
VCSH
Сравнение FHPFX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPFX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.17 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.18 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.58 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 14.56 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPFX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.17 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FHPFX и VCSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и VCSH
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.09% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и VCSH
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPFX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -12.86% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.40% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -9.48% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.74% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.97% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и VCSH
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPFX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.95% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.29% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 2.28% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 2.86% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.35% | +2.33% |