PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPFX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHPFX с VTBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FHPFX returned 0.66%/yr vs 0.20%/yr for VTBNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FHPFX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности FHPFX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHPFX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%.

FHPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.30%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHPFX и VTBNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		1.04%8.76%1.81%5.29%-12.28%-1.06%4.84%6.69%1.41%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%1.08%

Correlation

The correlation between FHPFX and VTBNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between FHPFX and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FHPFX:
FHPFX с VCSHFHPFX с BNDFHPFX с FXNAXFHPFX с VCPIXFHPFX с VTBIXFHPFX с FEPAXFHPFX с GIUSX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY

Доходность на риск

FHPFX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPFX
Ранг доходности на риск FHPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPFX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPFXVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.34

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.03

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.85

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

5.53

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPFX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPFX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VTBNX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPFX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPFXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.34

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FHPFX и VTBNX

Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHPFXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-18.71%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.83%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-5.97%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-18.05%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.21%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.87%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPFX и VTBNX

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHPFXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.33%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.81%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.93%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

5.96%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

4.93%

+0.72%

Сравнение комиссий FHPFX и VTBNX

FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPFX и VTBNX

Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		4.48%4.41%4.54%3.53%1.70%0.58%3.20%3.81%1.16%0.00%0.00%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FHPFX and VTBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHPFX has higher volatility (1.43%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FHPFX dropped -17.93% vs VTBNX's -18.71%.

FHPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHPFX и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор