Сравнение FHPFX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPFX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.25% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FHPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPFX и VTBNX
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPFX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FHPFX
VTBNX
Сравнение FHPFX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPFX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.23 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.44 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.99 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FHPFX и VTBNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и VTBNX
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.09% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и VTBNX
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -18.71% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.67% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -18.05% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.91% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.91% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и VTBNX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.28% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.92% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.91% | +0.76% |