PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158074530

CUSIP

315807453

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 авг. 2018 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FHPFX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Популярные сравнения:
FHPFX с BND FHPFX с VCSH
Популярные сравнения:
FHPFX с BND FHPFX с VCSH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) показал доход в 2.25% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев.

FHPFX

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.94%

1 год

5.96%

3 года

1.56%

5 лет

-0.55%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHPFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.41%0.14%0.26%-1.23%2.25%
20240.20%-1.67%0.57%-2.47%2.00%0.92%3.02%1.22%1.59%-2.80%1.01%-1.28%2.14%
20233.65%-2.67%1.99%0.33%-0.48%-0.36%-0.02%-0.79%-3.31%-1.92%5.45%4.01%5.62%
2022-1.49%-0.98%-2.78%-3.50%1.21%-1.74%3.01%-3.07%-4.98%-1.49%4.10%-0.67%-12.04%
20210.20%-0.71%-0.66%0.63%-0.19%0.10%0.73%-0.05%-0.36%-0.33%-0.12%-0.04%-0.81%
20200.95%1.17%0.86%0.84%0.23%0.09%0.53%0.17%0.01%-0.03%0.09%0.22%5.24%
20190.87%-0.03%1.57%-0.07%1.64%0.75%0.34%1.11%-0.16%0.37%0.01%0.10%6.69%
20180.18%-0.58%-0.65%0.89%1.76%1.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHPFX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FHPFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: -0.09
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.37$0.40$0.35$0.20$0.09$0.38$0.39$0.12

Дивидендный доход

4.23%4.53%3.87%2.29%0.85%3.59%3.83%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.02$0.09
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.22$0.01$0.01$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08$0.02$0.06$0.39
2018$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund показал максимальную просадку в 17.42%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.42%2 февр. 2021 г.43620 окт. 2022 г.———
-4.46%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.730 мар. 2020 г.15
-1.62%4 сент. 2018 г.455 нояб. 2018 г.216 дек. 2018 г.66
-1.15%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.3431 окт. 2019 г.41
-0.79%4 янв. 2019 г.1118 янв. 2019 г.831 янв. 2019 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...