- ISIN
- US3158074530
- CUSIP
- 315807453
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 авг. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FHPFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) показал доход в 0.85% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FHPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FHPFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 1.56% | -1.47% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | -0.55% | 0.85% | |||||
| 2025 | 0.68% | 2.41% | 0.14% | 0.26% | -0.85% | 1.74% | -0.28% | 1.51% | 1.27% | 0.82% | 0.62% | 0.13% | 8.76% |
| 2024 | -0.13% | -1.67% | 0.92% | -2.81% | 2.00% | 1.29% | 2.64% | 1.58% | 1.23% | -2.80% | 1.37% | -1.63% | 1.81% |
| 2023 | 3.35% | -2.67% | 1.99% | 0.64% | -0.79% | -0.36% | -0.02% | -0.79% | -2.98% | -2.59% | 5.45% | 4.35% | 5.29% |
| 2022 | -1.49% | -0.98% | -2.78% | -3.39% | 1.09% | -1.90% | 3.01% | -3.24% | -5.19% | -1.50% | 4.10% | -0.38% | -12.28% |
| 2021 | -0.00% | -0.76% | -0.66% | 0.64% | -0.19% | 0.10% | 0.72% | -0.05% | -0.36% | -0.33% | -0.12% | -0.04% | -1.06% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2018.
- This fund participated in 20.47% of S&P 500 Index downside but only 13.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.18%
- Участие в снижении
- 20.47%
Комиссия
Комиссия FHPFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHPFX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.24 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.71 | -2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.15 | $0.06 | $0.34 | $0.39 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund показал максимальную просадку в 17.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.93%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 11mo | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.46%март 2020 г. | 9d | 11d | 20dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.61%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.62%нояб. 2018 г. | 2mo 2d | 1mo 1d | 3mo 3dсент. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-1.15%сент. 2019 г. | 8d | 1mo 18d | 1mo 26dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FHPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -56.78% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.10% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -18.90% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -25.43% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -10.70% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.09% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHPFX
Добавьте Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHPFX