Сравнение FHPFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.25% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPFX и BND
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPFX vs. BND — Ранг доходности на риск
FHPFX
BND
Сравнение FHPFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.75 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.78 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FHPFX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и BND
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.09% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и BND
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -18.58% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.44% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -17.91% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.54% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.07% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и BND
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.56% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.63% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.52% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.30% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.00% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.52% | +0.16% |