Сравнение FHOFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FHOFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHOFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | -9.76% | 18.55% | 33.37% | 42.77% | -29.13% | 27.68% | 38.39% | 36.38% | -15.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -14.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHOFX показывает доходность -9.76%, а SCHG немного выше – -9.73%.
FHOFX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.76%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHOFX и SCHG
FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHOFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FHOFX
SCHG
Сравнение FHOFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHOFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.71 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHOFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FHOFX и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHOFX и SCHG
Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 1.08% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FHOFX и SCHG
Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHOFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -34.59% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -16.41% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -34.59% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -12.51% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.22% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.84% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHOFX и SCHG
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.72% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHOFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.77% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.54% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 22.45% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.31% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 21.51% | +1.79% |