PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FHLKX и IOEZX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.89

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.78

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.34

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между FHLKX и IOEZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и IOEZX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и IOEZX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-56.15%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.71%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-21.47%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.15%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.64%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.85%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.38%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

8.72%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

15.55%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

13.90%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

16.44%

-9.16%