Сравнение FHLC с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
FHLC и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLC и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHLC имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции XBI немного отстают с 9.39%.
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и XBI
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
FHLC vs. XBI — Ранг доходности на риск
FHLC
XBI
Сравнение FHLC c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.28 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.99 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.41 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 16.21 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.28 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FHLC и XBI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и XBI
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и XBI
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -63.89% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.39% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -55.04% | +37.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -63.89% | +35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -25.70% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -20.91% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.65% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и XBI
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.19%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 11.31% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 19.25% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 28.95% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 32.23% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 32.15% | -15.33% |