PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHLC с IHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с IHF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.97%/yr vs 9.17%/yr for IHF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for IHF.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.97% против 9.17% соответственно.

FHLC

1 день
1.80%
1 месяц
6.95%
6 месяцев
5.10%
С начала года
6.56%
1 год
25.09%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.97%

IHF

1 день
-0.19%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
13.69%
С начала года
18.15%
1 год
28.13%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.92%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и IHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		6.56%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		18.15%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%

Correlation

The correlation between FHLC and IHF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.76

The correlation between FHLC and IHF shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHLC и IHF

Секторы
FHLC
IHF

Здравоохранение

99.6%
98.6%

Технологии

0.1%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
99.6%
IHF
98.6%

Технологии

FHLC
0.1%
IHF
0.5%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
IHF
0.6%

Промышленность

FHLC
0.0%
IHF

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

IHF

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

IHF

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

IHF

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

IHF

-

Энергетика

FHLC

-

IHF

-

Недвижимость

FHLC

-

IHF

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

IHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ
Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV

Доходность на риск

FHLC vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCIHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.78

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.43

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

3.90

+2.10

FHLC vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и IHF

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и IHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-58.42%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-19.72%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-29.85%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-29.85%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-35.23%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.96%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.61%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

7.30%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и IHF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.45%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

16.36%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

21.13%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.27%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

21.02%

-4.16%

Сравнение комиссий FHLC и IHF

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и IHF

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IHF в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.30%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.93%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and IHF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (5.85%) compared to IHF (5.45%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs IHF's -58.42%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.97% vs 9.17% for IHF. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.97% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.93% for IHF.

FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.43% for IHF.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и IHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор