Сравнение FHLC с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
FHLC и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и IHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLC и IHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.59% соответственно.
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и IHF
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHF в 0.43%.
Доходность на риск
FHLC vs. IHF — Ранг доходности на риск
FHLC
IHF
Сравнение FHLC c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | IHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.79 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.91 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.77 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.40 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.79 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FHLC и IHF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и IHF
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IHF в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и IHF
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и IHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLC | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -58.42% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -25.16% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -29.85% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -35.23% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -26.81% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.59% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 13.78% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и IHF
Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 5.19% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLC | IHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.01% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 15.73% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 24.20% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.90% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 20.94% | -4.12% |