PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с GSKH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с GSKH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, FHLC returned 19.38% vs 42.66% for GSKH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и GSKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.

FHLC

1 день
1.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.37%
1 год
19.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.02%

GSKH

1 день
2.87%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.56%
1 год
42.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и GSKH

2026 (YTD)2025
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		0.11%14.04%
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		9.90%36.51%

Correlation

The correlation between FHLC and GSKH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.56

The correlation between FHLC and GSKH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

GSK plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с GSKH:
GSKH с HSBHGSKH с IHEGSKH с VHTGSKH с PSILGSKH с ARKGGSKH с XBIGSKH с GERM

Доходность на риск

FHLC vs. GSKH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c GSKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCGSKHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.43

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.31

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

6.06

-1.42

FHLC vs. GSKH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSKH равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и GSKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и GSKH

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и GSKH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCGSKHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-18.54%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-18.54%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-11.62%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.86%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

7.06%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и GSKH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.04%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCGSKHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.89%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

18.67%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

26.14%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

26.95%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

26.95%

-10.13%

Сравнение комиссий FHLC и GSKH

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSKH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и GSKH

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GSKH в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		2.82%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and GSKH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSKH has higher volatility (6.89%) compared to FHLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs GSKH's -18.54%.

On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 19.38% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for GSKH.

GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.38% for FHLC.

FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Fidelity and ADRhedged. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.19% for GSKH.

GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и GSKH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор