Сравнение FHLC с FETH
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FHLC returned 19.38% vs -28.45% for FETH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.11%.
FHLC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.02%
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHLC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.11% | 15.42% | -6.39% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FHLC and FETH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FHLC
FETH
Сравнение FHLC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.42 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -0.70 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и FETH
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -67.57% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -67.57% | +57.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -65.81% | +62.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -33.69% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 40.48% | -36.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 19.78% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 46.89% | -36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 69.15% | -54.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 72.38% | -57.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 72.38% | -55.56% |
Сравнение комиссий FHLC и FETH
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и FETH
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and FETH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to FHLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FHLC leads with 19.38% vs -28.45% for FETH. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 19.38% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FETH.
FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while FETH is Cryptocurrency. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.25% for FETH.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор