Сравнение FHIGX с IBDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и IBDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 1.13% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 0.17%.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и IBDU
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.
Доходность на риск
FHIGX vs. IBDU — Ранг доходности на риск
FHIGX
IBDU
Сравнение FHIGX c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.42 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.72 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 11.85 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.32 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и IBDU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и IBDU
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IBDU в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и IBDU
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и IBDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -19.44% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -1.99% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -19.44% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.91% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.53% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.46% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и IBDU
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.98% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.53% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 3.11% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.77% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 7.41% | -3.18% |