PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и VGPMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий FHESX и VGPMX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

FHESX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

3.21

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.80

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

4.79

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

19.71

-18.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

3.21

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.14

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между FHESX и VGPMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и VGPMX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и VGPMX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-78.85%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.80%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-22.71%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.89%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-34.68%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.11%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и VGPMX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.37%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.47%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.47%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.21%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.67%

-1.82%