PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и MVGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий FHESX и MVGIX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.18

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.64

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.48

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

6.28

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между FHESX и MVGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и MVGIX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и MVGIX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-30.19%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.65%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-18.01%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.99%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-2.89%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.04%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и MVGIX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.77%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

5.94%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

10.60%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

10.54%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

12.39%

+7.46%