Сравнение FHESX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и CAEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	-0.44%	0.59%	2.01%	18.31%	-18.47%	17.54%	8.33%	25.41%	-8.25%
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund	7.51%	32.61%	-7.13%	5.67%	-17.43%	6.73%	61.52%	33.48%	-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%.

FHESX

1 день: 2.79%

1 месяц: -8.29%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: -4.22%

1 год: 5.91%

3 года*: 4.15%

5 лет*: 1.42%

10 лет*: —

CAEIX

1 день: 3.16%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 7.51%

6 месяцев: 10.19%

1 год: 45.58%

3 года*: 8.82%

5 лет*: 3.73%

10 лет*: 10.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Название символа

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с FHESX:

FHESX с PRDMX FHESX с BEARX FHESX с ARTHX FHESX с FGIAX FHESX с FHYTX FHESX с FIHBX FHESX с FGSAX

Часто сравнивают с CAEIX:

CAEIX с ETIMX CAEIX с SPY CAEIX с RPGEX CAEIX с APFDX CAEIX с MEGI CAEIX с NALFX CAEIX с PORTX

Сравнение комиссий FHESX и CAEIX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX

Calvert Global Energy Solutions Fund

FHESX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FHESX	CAEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	2.50	-2.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	3.25	-2.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.45	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	4.01	-3.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	16.83	-16.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FHESX	CAEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	2.50	-2.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.20	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.04	+0.22

Корреляция

Корреляция между FHESX и CAEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и CAEIX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	0.00%	0.00%	2.00%	0.97%	0.37%	0.72%	0.88%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund	0.67%	0.72%	1.17%	1.07%	0.86%	0.49%	0.82%	1.23%	2.00%	1.40%	1.79%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и CAEIX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FHESX	CAEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.76%	-75.81%	+35.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-11.07%	-2.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.80%	-32.58%	+4.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.72%	-10.38%	+1.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.60%	-49.05%	+41.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.34%	2.63%	+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и CAEIX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 6.38%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FHESX	CAEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.38%	7.69%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.30%	12.51%	-1.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.49%	18.49%	0.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.04%	19.12%	-2.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.85%	19.63%	+0.22%

Сравнение FHESX с CAEIX

Доходность

Сравнение доходности FHESX и CAEIX

Сравнение доходности по годам FHESX и CAEIX

Доходность по периодам

FHESX

CAEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FHESX и CAEIX

Доходность на риск

FHESX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

FHESX

CAEIX

Сравнение FHESX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FHESX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и CAEIX

Просадки

Сравнение просадок FHESX и CAEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и CAEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)