PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с VAMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).

FHEQ и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и VAMO

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS

Сравнение комиссий FHEQ и VAMO

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.94

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.80

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.00

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

13.00

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VAMO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.25

+0.69

Корреляция

Корреляция между FHEQ и VAMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и VAMO

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VAMO в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и VAMO

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и VAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-41.84%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.55%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.11%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-10.10%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.71%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и VAMO

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеют волатильность 2.91% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.76%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.39%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

17.89%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

18.08%

-7.68%