PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

FHEQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и USMV

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий FHEQ и USMV

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.05

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.15

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.06

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

0.25

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.85

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHEQ и USMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и USMV

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и USMV

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-33.10%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.91%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.87%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.88%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и USMV

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.91% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.02%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.07%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.50%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

12.38%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

14.51%

-4.11%