PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

FHEQ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и HEGD

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий FHEQ и HEGD

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.65

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.47

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.08

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.89

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.91

+0.04

Корреляция

Корреляция между FHEQ и HEGD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и HEGD

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и HEGD

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-14.56%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-4.39%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.15%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.76%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.14%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и HEGD

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.21%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.93%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

8.00%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

9.41%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

9.40%

+1.00%