PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с FYEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

FHEQ и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и FYEE

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.27%13.34%10.57%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-1.95%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -1.95%.

FHEQ

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.75%
1 год
11.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.34%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с CGBL
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий FHEQ и FYEE

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.87

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.95

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHEQ и FYEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FYEE

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FYEE в 8.26%

TTM20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.26%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FYEE

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-18.79%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.39%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-4.12%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.41%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FYEE

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.89%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.49%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

15.88%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

14.30%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

14.30%

-3.91%