PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с AOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. FHEQ is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 12.90% for AOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 3.76%.

FHEQ

1 день
-2.29%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.84%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.13%
1 год
12.90%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.55%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEQ и AOM

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		6.49%13.34%10.57%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.76%13.28%6.21%

Correlation

The correlation between FHEQ and AOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between FHEQ and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOO
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

FHEQ vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.93

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.75

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.02

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.69

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и AOM

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-19.96%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.11%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.64%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.70%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.17%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и AOM

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.41%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

5.41%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

6.70%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.16%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

7.95%

+2.53%

Сравнение комиссий FHEQ и AOM

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и AOM

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AOM в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.02%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.60%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and AOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to AOM (2.41%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs AOM's -19.96%.

On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs 12.90% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.

AOM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.60% for FHEQ.

FHEQ is categorized as Equity Hedged, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.25% for AOM.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор