PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

FHEQ и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и AOM

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.33%13.28%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.33%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.06%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.09%
3 года*
9.14%
5 лет*
4.30%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий FHEQ и AOM

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.17

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.62

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.28

Корреляция

Корреляция между FHEQ и AOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и AOM

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AOM в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.14%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и AOM

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-19.96%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.11%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.23%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.72%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и AOM

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.26%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.88%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

8.24%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

8.09%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

7.90%

+2.50%