PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPCFHAPX с SMGIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FHAPX и VOO

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FHAPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.01

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.55

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.31

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между FHAPX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и VOO

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и VOO

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-33.99%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.98%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-24.52%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.55%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.72%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и VOO

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.34%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.47%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.11%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.82%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.99%

-1.03%