Сравнение FHAPX с SMGIX
FHAPX (Fidelity Freedom Blend 2050 Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - FHAPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, FHAPX returned 10.51%/yr vs 13.12%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FHAPX charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.
Доходность
Сравнение доходности FHAPX и SMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHAPX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 13.46%.
FHAPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.48%
SMGIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 13.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHAPX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAPX Fidelity Freedom Blend 2050 Fund | 15.59% | 22.63% | 16.27% | 20.48% | -19.04% | 16.29% | 17.82% | 26.35% | -15.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 13.46% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -14.19% |
Correlation
The correlation between FHAPX and SMGIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FHAPX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHAPX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
FHAPX
SMGIX
Сравнение FHAPX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHAPX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.12 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 8.20 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHAPX и SMGIX
Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и SMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHAPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -50.62% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -9.99% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -19.92% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -32.20% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.71% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.58% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAPX и SMGIX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 4.56% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHAPX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.48% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.73% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 13.49% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.14% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.00% | -2.06% |
Сравнение комиссий FHAPX и SMGIX
FHAPX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAPX и SMGIX
Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SMGIX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAPX Fidelity Freedom Blend 2050 Fund | 3.23% | 2.47% | 4.84% | 1.86% | 6.21% | 8.52% | 4.82% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.51% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FHAPX and SMGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHAPX has higher volatility (4.56%) compared to SMGIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FHAPX dropped -31.30% vs SMGIX's -50.62%.
FHAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHAPX и SMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор