PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и JLGMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%-17.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с ^GSPCFHAPX с VWENXFHAPX с NOSIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий FHAPX и JLGMX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FHAPX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.64

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.05

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.81

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

2.47

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.64

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между FHAPX и JLGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и JLGMX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и JLGMX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-31.82%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-16.73%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-31.13%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-13.83%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.82%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.51%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и JLGMX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.41% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.48%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.54%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

21.14%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

20.25%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.54%

-4.58%