Сравнение FGTIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -1.57% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.47% против 17.43% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.47%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и SPMO
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FGTIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FGTIX
SPMO
Сравнение FGTIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.91 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.68 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и SPMO
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.12% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и SPMO
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -30.95% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.70% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -22.74% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -30.95% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.11% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.66% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.63% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и SPMO
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.15% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.80% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 22.76% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 19.07% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 20.08% | -6.25% |