PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTIX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FGTIX returned 10.41%/yr vs 4.97%/yr for BERIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGTIX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 4.97% соответственно.

FGTIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.21%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.41%

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		10.08%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between FGTIX and BERIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FGTIX and BERIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с SPY
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

FGTIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.85

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.54

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

19.79

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.07

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и BERIX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-20.34%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.51%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-5.82%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-15.73%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-20.34%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.59%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.70%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и BERIX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.33%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

4.22%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

4.88%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

5.94%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

6.01%

+7.86%

Сравнение комиссий FGTIX и BERIX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и BERIX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		8.22%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Часто задаваемые вопросы

FGTIX and BERIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGTIX has higher volatility (2.80%) compared to BERIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FGTIX dropped -46.40% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTIX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор