Сравнение FGTAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FGTAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.11% против 16.91% соответственно.
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и VPMAX
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
FGTAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FGTAX
VPMAX
Сравнение FGTAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.30 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.76 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 16.16 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и VPMAX
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и VPMAX
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -48.32% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.75% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.21% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -32.65% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.80% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.61% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и VPMAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.72% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 22.09% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 28.98% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.17% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.11% | -1.99% |