PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с VT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и VT (Vanguard Total World Stock ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а VT пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 38.21% у VT. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.06% у VT.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 7.18%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
1.38%
1 месяц
8.14%
С начала года
7.18%
6 месяцев
10.37%
1 год
38.21%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и VT

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		7.18%22.43%-0.53%

Корреляция

Корреляция между FGSM и VT составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.89

Корреляция между FGSM и VT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с FARXFGSM с FSCCFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с UFOFGSM с VEGA
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FGSM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

4.11

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.81

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

17.08

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.42

+0.97

Просадки

Сравнение просадок FGSM и VT

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-50.27%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.67%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.07%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.16%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и VT

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.00% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.13%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.13%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.94%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.04%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.21%

+0.88%

Сравнение комиссий FGSM и VT

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и VT

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VT в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.67%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%