Сравнение FGSM с UFO
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, FGSM returned 33.31% vs 138.54% for UFO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.
FGSM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 68.11%
- 1 год
- 138.54%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.03% | 21.33% | 0.24% |
UFO Procure Space ETF | 53.53% | 67.36% | 2.77% |
Correlation
The correlation between FGSM and UFO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between FGSM and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. UFO — Ранг доходности на риск
FGSM
UFO
Сравнение FGSM c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 6.35 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 20.55 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.66 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.47 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и UFO
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -50.33% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -21.95% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.48% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -21.81% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.77% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и UFO
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.18%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 16.68% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 31.33% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 38.15% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 29.94% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 30.76% | -12.96% |
Сравнение комиссий FGSM и UFO
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и UFO
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности UFO в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.28% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and UFO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (16.68%) compared to FGSM (4.18%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs UFO's -50.33%.
On 1-year performance, UFO leads with 138.54% vs 33.31% for FGSM. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFO has performed better with a 138.54% return vs 33.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.28% for UFO.
They also come from different issuers: Frontier and ProcureAM. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор