Сравнение FGSM с UFO
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и UFO (Procure Space ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а UFO пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 158.52% у UFO. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.75% у UFO.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и UFO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 41.50%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 20.20%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 44.14%
- 1 год
- 158.52%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
UFO Procure Space ETF | 41.50% | 67.36% | 2.77% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и UFO составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между FGSM и UFO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.63 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. UFO — Ранг доходности на риск
FGSM
UFO
Сравнение FGSM c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 4.63 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 4.85 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 7.12 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 24.19 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 4.63 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.44 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и UFO
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -50.33% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -21.95% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.02% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -22.15% | +19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.46% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и UFO
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 6.00%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 13.94% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 28.78% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 34.63% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 29.02% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 30.30% | -12.21% |
Сравнение комиссий FGSM и UFO
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и UFO
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности UFO в 0.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.30% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |