Сравнение FGSM с MSSM
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а MSSM — Small Cap Blend Equities, активно управляемый Morgan Stanley. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 44.09% у MSSM. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.62% у MSSM.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и MSSM
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSM показывает доходность 10.20%, а MSSM немного выше – 10.37%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 10.37% | 11.33% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и MSSM составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.93 |
Корреляция между FGSM и MSSM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. MSSM — Ранг доходности на риск
FGSM
MSSM
Сравнение FGSM c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.49 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.42 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.50 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 17.45 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.54 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и MSSM
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и MSSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -24.18% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.50% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.03% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.45% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и MSSM
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 6.00%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.89% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.03% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 17.92% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.26% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.26% | -3.17% |
Сравнение комиссий FGSM и MSSM
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и MSSM
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MSSM в 2.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.86% | 3.15% |