PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSM с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGSM и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.


FGSM

1 день
0.91%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.76%
1 год
33.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и INFL


2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
15.03%21.33%0.24%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
18.15%18.30%1.33%

Correlation

The correlation between FGSM and INFL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between FGSM and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

FGSM vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7272
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGSMINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.00

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

8.16

+5.04

FGSM vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSMINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.62

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.92

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FGSM и INFL

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и INFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGSMINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-21.30%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.36%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.10%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.07%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и INFL

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGSMINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.29%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.54%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.71%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.64%

+0.16%

Сравнение комиссий FGSM и INFL

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и INFL

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности INFL в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
1.35%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы


FGSM and INFL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSM has higher volatility (4.18%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 24.99% for INFL. On fees, INFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: Frontier and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.85% for INFL.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSM и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор