PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с INFL

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 33.53% у INFL. Корреляция 0.62 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.85% у INFL.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 20.27%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.34%
1 месяц
2.40%
С начала года
20.27%
6 месяцев
23.01%
1 год
33.53%
3 года*
20.98%
5 лет*
14.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и INFL

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		20.27%18.30%1.33%

Корреляция

Корреляция между FGSM и INFL составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.62

Корреляция между FGSM и INFL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.55 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с FARXFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с VEGAFGSM с FCBDFGSM с UFO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

FGSM vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.15

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

2.76

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

4.36

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

13.44

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.15

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.96

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FGSM и INFL

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-21.30%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.36%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.04%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-5.13%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.71%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и INFL

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.99%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.41%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.76%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.71%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.75%

+0.34%

Сравнение комиссий FGSM и INFL

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и INFL

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности INFL в 0.88%

TTM20252024202320222021
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.88%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%