Сравнение FGSM с IDV
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и IDV (iShares International Select Dividend ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а IDV пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 49.56% у IDV. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.49% у IDV.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и IDV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.35%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам FGSM и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.35% | 52.16% | 0.81% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и IDV составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между FGSM и IDV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. IDV — Ранг доходности на риск
FGSM
IDV
Сравнение FGSM c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 4.08 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 5.20 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.76 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 6.08 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 23.83 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 4.08 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.22 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и IDV
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -70.14% | +52.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.52% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.07% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -15.50% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.17% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и IDV
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.11% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.92% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.29% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.47% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.93% | +0.16% |
Сравнение комиссий FGSM и IDV
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и IDV
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IDV в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |