Сравнение FGSM с DFMC
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 11.39% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
Correlation
The correlation between FGSM and DFMC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. DFMC — Ранг доходности на риск
FGSM
DFMC
Сравнение FGSM c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 4.79 | -3.35 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и DFMC
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -4.29% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.12% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.84% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.19% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.19% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.19% | +1.62% |
Сравнение комиссий FGSM и DFMC
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и DFMC
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как DFMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FGSM and DFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for DFMC.
FGSM is categorized as Global Equities, while DFMC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор