Сравнение DFMC с OUSM
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while OUSM is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. DFMC is actively managed, while OUSM is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и OUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OUSM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.58M | $1.54M | |
| $4.46M | $3.60M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам DFMC и OUSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 16.61% |
Correlation
The correlation between DFMC and OUSM is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. OUSM — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUSM
Сравнение DFMC c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и OUSM
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и OUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -39.84% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.30% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -5.14% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и OUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 13.13% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.28% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.85% | -3.46% |
Сравнение комиссий DFMC и OUSM
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и OUSM
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности OUSM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.89% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and OUSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.
OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.21% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while OUSM is Quality Factor. They also come from different issuers: Dimensional and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.48% for OUSM.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и OUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор