Сравнение FGSAX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSAX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 13.87% против 1.46% соответственно.
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSAX и FMBPX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
FGSAX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
FGSAX
FMBPX
Сравнение FGSAX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.56 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.19 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.03 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FGSAX и FMBPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и FMBPX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и FMBPX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSAX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -18.34% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -3.15% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -18.02% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -18.34% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -2.08% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -3.28% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.14% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и FMBPX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSAX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 1.50% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 3.02% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 5.43% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 6.72% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 5.08% | +17.24% |