PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с FHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с FHESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while FHESX is a Global Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FGSAX returned 10.98%/yr vs 2.31%/yr for FHESX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.94%/yr for FHESX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FHESX с доходностью 8.56%.

FGSAX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.40%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.12%

FHESX

1 день
0.47%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
4.80%
1 год
10.91%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и FHESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		1.66%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-9.47%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		8.56%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%

Correlation

The correlation between FGSAX and FHESX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FGSAX and FHESX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с FGIAXFHESX с FIHBXFHESX с FHYTXFHESX с CAEIXFHESX с ARTHX

Доходность на риск

FGSAX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXFHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.86

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.32

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.15

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

3.08

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FHESX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXFHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и FHESX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXFHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-40.76%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.20%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-22.88%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-27.80%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.47%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-7.50%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.05%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и FHESX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 3.54%, в то время как у Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXFHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.89%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.90%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.05%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.11%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

19.74%

+2.58%

Сравнение комиссий FGSAX и FHESX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FHESX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и FHESX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.84%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and FHESX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHESX has higher volatility (3.89%) compared to FGSAX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs FHESX's -40.76%.

FHESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и FHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор