PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGSAX returned 14.95%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FGSAX charges 1.15%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 14.95% против -14.61% соответственно.

FGSAX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.85%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.95%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.23%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FGSAX and BEARX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.82

The correlation between FGSAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.84 (5 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FGSAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-1.70

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-2.42

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.71

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.99

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-1.86

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-1.70

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.72

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.88

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.02

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и BEARX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-95.75%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.52%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-44.46%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-52.48%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-80.48%

+43.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-95.72%

+91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-61.05%

+44.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

10.52%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и BEARX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.87%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.77%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

11.34%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.97%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.67%

+5.66%

Сравнение комиссий FGSAX и BEARX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и BEARX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.91%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and BEARX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.86%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs BEARX's -95.75%.

FGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор